| Главная » Статьи » Бизнес и финансы » Банки |
Базовая модель
| В последние годы Федеральная резервная система использует простой инструмент
скрининга,''базовой модели,''для выявления коммерческих
банков, которые могут иметь исключительно высокие уровни
процентного риска. Базовая модель использует вызова
Данные отчета для оценки процентного риска банков
с точки зрения экономической ценности с помощью временных диапазонов
и чувствительность весов в порядке, ранее
описано. Имеющиеся данные, однако, весьма
ограничен, с общей суммы кредитов, ценных бумаг, крупных срочных депозитов,
и субординированный долг делится на только четыре времени
групп на основе их окончательный срок погашения или на следующий курс
корректировка даты, и с небольшими компакт-дисков и других
заемные средства разбиты на еще меньшее время bands.
Нет данных для купонных ставок или для скорости
чувствительность забалансовых листов позиции или торговые
портфелей.
Эти данные ограничения требуют аналитики в дополнение к Имеющиеся данные зрелости с другой информацией предусмотрено в Вызовите отчет и принимать важные предположения о лежащей в основе денежных потоков и фактическая чувствительность цены на многие активы и обязательства банков. Например, синхронизация потоков денежных средств от кредиты на автомобили, ипотечные кредиты и другие портфели могут значительно различаться в результате их уникальные амортизация требования, кепки, право на досрочное погашение, и другие особенности. Тем не менее вызова Данные отчета не дают Подробнее о видах кредитов или ценных бумаг, содержащихся в каждом диапазоне. Чтобы различать между ключевыми инструмент типов в каждой группе, каждого банка Баланс использоваться в качестве руководства разделить балансы во время полос на основные виды активов. Приложение описывает этот процесс и вывод риска весов для ценовой чувствительности. Во-первых, активы и обязательства делятся на временных диапазонов в соответствии их погашения; базовая модель использует четыре времени полосы. Риск весов основан на чувствительности цены гипотетический инструмент применяются затем для каждого Баланс вывести оценкам изменения в стоимости доллара каждого временного диапазона. Наконец, чистая от общего числа изменений в активами и пассивами значений дает чистое изменение экономическую ценность. В связи с повышением ставки, больше срока погашения активы становятся меньше ценен для банка, в то время как долгосрочные обязательства стать более ценным. Источник: Базовая модель | |
| Просмотров: 614 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |